Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 Tahun 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk)
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.
Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2.
Risiko ... mR
BI - 100 PBI (A4B) - 20 r - 2 - 2005 - AJ
BANK INDONESIA
2.
Risiko Pasar (market risk) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3.
Risiko Suku Bunga (interest rate risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan harga dari posisi Bank dalam Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
4.
Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam Trading Book dan Banking Book.
5.
Trading Book adalah seluruh posisi perdagangan Bank (proprietary position) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif serta transaksi derivatif yang:
a.
dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;
b.
dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;
c.
timbul dari kegiatan perantaraan (brokering) dan kegiatan pembentukan pasar (market making); atau
d.
diambil untuk kegiatan lindung nilai (hedging) komponen Trading Book lain.
6.
Banking Book adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book.
Pasal 2
(1)
Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dengan memperhitungkan faktor Risiko Pasar.
(2)
Risiko ... [illegible]
BI - 100 PBI (A4/B) - 20 r - 2 - 2000 - AJ
BANK INDONESIA
(2)
Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah:
a.
Risiko Suku Bunga (interest rate risk), yang mencakup risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk); dan
b.
Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk).
Pasal 3
(1)
Bank yang wajib memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
a.
Bank dengan total aktiva sebesar Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
b.
Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
c.
Bank bukan Bank devisa dengan posisi surat berharga dan atau posisi transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau lebih.
(2)
Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini dan atau dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
(3)
Kewajiban ..MGL
BI - 100 PBI (A48) - 20 r-2-2000-AJ
BANK INDONESIA
(3)
Kewajiban untuk memperhitungkan faktor Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor di beberapa negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (internationally active banks).
Pasal 4
Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam .
Pasal 5
(1)
Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) untuk tujuan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.
(2)
Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
(3)
Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
b.
memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c.
tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam
BI - 100 PBI (A4B) - 20 - 2 - 2009 - AJ
BANK INDONESIA
perjanjian kredit kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
d.
terdapat klausula yang mengikat (lock-in clause) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
e.
terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
f.
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
(4)
Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
a.
tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
b.
jumlah Modal Pelengkap (tier 2) dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
(5)
Modal Pelengkap (tier 2) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
(6)
Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
BAB III. 2024
BANK INDONESIA
Pasal 6
(1)
Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman Trading Book sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
(2)
Kebijakan dan pedoman Trading Book sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten.
Pasal 7
Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar.
Pasal 8
(1)
Surat berharga yang dimiliki Bank dalam portofolio tersedia untuk dijual (available for sale) termasuk dalam Trading Book.
(2)
Obligasi syariah hanya dapat dimiliki oleh Bank untuk tujuan investasi sehingga tidak termasuk dalam Trading Book.
(3)
Bank dapat memindahkan obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke dalam Trading Book untuk tujuan kebutuhan likuiditas.
Pasal 9
(1)
Dalam perhitungan Risiko Pasar, seluruh posisi dalam Trading Book wajib dilakukan proses mark to market setiap hari.
BANK INDONESIA
(2)
Dalam hal nilai pasar tidak tersedia untuk melakukan proses mark to market sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penilaian posisi Bank dilakukan dengan menggunakan:
a.
metode present value dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
b.
metode present value dan faktor deflator dalam jangka waktu setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
(3)
Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b nilai pasar tetap tidak tersedia maka menyimpang dari ketentuan ayat (2) Bank wajib memindahkan posisi Trading Book ke Banking Book.
(4)
Dalam hal tidak tersedia nilai pasar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) namun Bank akan menggunakan instrumen keuangan surat berharga sebagai agunan dalam rangka memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) maka instrumen keuangan tersebut tetap dibukukan dalam Trading Book.
(5)
Penilaian posisi Bank untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan menggunakan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
Perhitungan Risiko Pasar
Pasal 10
Perhitungan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan Metode Standar (Standard Method).
Pasal 11
(1)
Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan Metode Standar (Standard Method) sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan terhadap risiko spesifik (specific risk) dan risiko umum (general market risk) pada Trading Book.
(2)
Metode perhitungan risiko umum dapat dilakukan dengan metode jatuh tempo (maturity method) atau metode jangka waktu (duration method).
(3)
Penggunaan metode sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
(4)
Pembebanan modal terhadap Risiko Suku Bunga dilakukan dengan menggunakan pembobotan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 12
(1)
Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga oleh Bank, Bank Indonesia menetapkan Lembaga Pemeringkat (rating agency) yang diakui.
(2)
Penetapan lembaga pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 13
(1)
Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan Metode Standar (Standard Method) sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan terhadap seluruh posisi pada Banking Book dan Trading Book.
(2)
Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari Posisi Devisa Neto yang dimiliki.
BAB IV mgl
BANK INDONESIA
Pasal 14
Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam mencakup:
a.
seluruh kewajiban penyediaan modal minimum untuk aktiva tertimbang menurut risiko berdasarkan faktor risiko kredit sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, namun tidak termasuk posisi pada Trading Book yang telah diperhitungkan risiko spesifik (specific risk) untuk Risiko Suku Bunga; dan
b.
seluruh kewajiban penyediaan modal minimum yang dibutuhkan untuk faktor Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
Pasal 15
(1)
Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara on-line dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
(2)
Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.
(3)
Selama belum dimungkinkan pelaporan secara on-line maka pelaporan wajib disampaikan secara off-line oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
a.
Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
b.
Kantor ... mrz
BI - 100 PB (A4B) - 20 / - 2 - 2000 - AJ
Akses Terbatas
Anda melihat 15 dari 21 pasal. Masuk untuk akses penuh.
